تحليل حساسيت كارايي بانك‌ها نسبت به شاخص‌هاي مالي

Sensitivity Analysis of Banks Efficiency to the Financial Variables

تحليل مميز يكي از روش هاي رايج طبقه بندي در مسائل بانكي به منظور پيش بيني طبقه بندي يك شعبه جديد با استفاده از اطلاعات شعب موجود است. در تحليل مميز به طور معمول پيش بيني وضعيت شعبه مورد نظر تا حدي با عدم قطعيت همراه است. در اين مطالعه يك درجه اطمينان جهت تعيين وضعيت دقيق تر شعبه جديد معرفي مي گردد. با استفاده از روش تحليل حساسيت به كمك شبيه سازي مونت كارلو اثر شاخص هاي بانكي در اين درجه اطمينان بررسي و شاخص هاي تاثيرگذار در طبقه بندي شعب جديد بانكي تعيين مي گردد. نتايج نشان مي دهد كه شاخص سپرده بلندمدت اهميت خيلي زياد و شاخص هاي سود دريافتي و سپرده ها نقش زيادي در كارايي بانك ها دارند و شاخص هايي نظير تعداد پرسنل، مطالبات معوق و سپرده هاي قرض الحسنه تاثير زيادي در طبقهبندي كارايي يا ناكارايي ندارند. اين نتايج در تاسيس شعب جديد به مديران كمك مي كند و همچنين مي توانند با برنامه ريزي مناسبي به اصلاح و هدايت واحدهاي ناكارا به‌سوي بهبود و كارايي بپردازند.

Discriminant analysis is a classification method that can predict the group membership of a newly sampled observation. In discriminant analysis، classification of new observed data has an uncertainty. In this paper، the confidence degree is introduced to determine the confidence of classification of new observed data. Then، a Monte Carlo-based sensitivity analysis is applied to an assessment of the influence of financial variables on the overall variance in defined confidence degree. The variables that have a dominant influence on the confidence of new observed data are identified. The result show that in changing classification of the new branch of banks، the uncertainties in the long-term deposits and loans granted variables are more significant than the uncertainties in other bank’s variables in decision making. Also، the personnel، non-benefit deposit and non-performing loans variables have little effect. The results open the door to better making decision on establishing a new bank’s branches.