به كار گيري مدل زنجيره هاي ماركوف گسسته جهت پيش بيني رفتار پرتفوي وام بانك ها

Using Discrete Markov Chain Model for Predicting the Behavior of Banks Loan Portfolios

هدف اصلي تمام بانك هاي تجاري جمع آوري پس- اندازهاي افراد حقيقي و حقوقي و تخصيص آن ها به صورت تسهيلات به شركت هاي صنعتي ، خدماتي و توليدي است . عدم بازپرداخت تسهيلات از جانب اين مشتريان ، بانك ها را دچار مشكلات عديده اي از جمله ناتواني در بازپرداخت وام هاي بانك مركزي ، بيشتر شدن مقدار تسهيلات از مقدار بازپرداختي هاي مشتريان و عدم توانايي اعطاي تسهيلات مي كند . با افزايش مطالبات معوق و تأخير در بازپرداخت وام ها ضرورت تخصيص بهينه تسهيلات و بررسي رفتار پرتفوي اعتباري بانك ها ، بيش از پيش نمايان مي شود . از اين رو در پژوهش حاضر به مدل سازي پيش بيني رفتار پرتفوي وام بانكي با استفاده از زنجيره هاي ماركوف با حالت (وضعيت) هاي محدود پرداخته شد . مدل ماركوف پيشنهادي ، داراي سه حالت (وضعيت) مشخص براي وام هاست كه عبارتند از ( 1 ) وام فعال يا زنده (2 ) وام با تأخير يك تا سه ماهه در بازپرداخت ( 3 ) وام معوق . ماتريس انتقال بين حالت هاي مختلف ، توسط اطلاعات تاريخي از پرتفوي وام مسكن بانك ملي به دست آمد و سپس پيش بيني از تعدادپرداخت هاي به موقع ، تأخير در بازپرداخت و عدم بازپرداخت براي پرتفوي مشخصي از تسهيلات اعطائي ، انجام گرديد . نتايج به دست آمده حاكي از آن است كه مدل ماركوف پيشنهادي با دقت خوبي توانايي پيش بيني رفتار پرتفوي اعتباري بانك را داراست .

The main goal of total commercial banks is collect the saving of real and natural persons and allocate them in the form of facilities to industry, service and manufacturing companies. with the Non repayment of facilities from side of customers, the banks is faced with many problems such as disable in repayment of central banks, increasing the amount of facilities from customers repayment amount and disable in granted facilities. With increasing delayed demands and delaying in repayment of loans, the necessary of optimal allocation of facilities and investigation of bank credit portfolio is revealed. therefore, in current research, the modeling of predict the behavior of bank loan portfolios by using of Markov chain with limited state is investigated that includes (1) active loan or alive, (2) loan with one to three month delay in repayment, (3) delayed loan .transitional matrix between different states by historical information from the melli banks’ mortgage portfolio is achieved and then the timely prediction of payment number delays in repayment and Non repayment of facilities granted to certain portfolio is conducted. The results indicate that the proposed Markov model have the ability to accurately predict the behavior of credit bank portfolio. Key words: bank credit portfolio, Stochastic processes, discrete Markov chain.