تحليل تأثير متغيرهاي كلان اقتصادي بر ريسك اعتباري بانك‌ها

اين تحقيق با هدف شناسايي ارتباط بين متغيرهاي كلان اقتصادي و ريسك اعتباري بانك‌هاي كشور ايران با استفاده از روش رگرسيون چندگانه مبتني بر داده هاي تابلويي انجام شده است. بدين منظور داده هاي فصلي سيزده بانك‌ پذيرفته شده در بورس و فرابورس طي سال‌هاي 1393-1388 مورد بررسي قرار گرفت. جهت كسب اطمينان از قابل‌اعتماد بودن متغيرهاي بكارگرفته شده، از تحليل حساسيت استفاده شده است. بدين صورت كه متغيرهايي كه انتظار مي رفت ازنظر اقتصادي تأثير مشابهي داشته باشند، با متغيرهاي اصلي مدل جايگزين شده است. همچنين با استفاده از متغير مجازي، تأثير جهش نرخ ارز نيز در مدل مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصل نشان مي‌دهد كه ريسك اعتباري بانك‌ها به‌طور معناداري از محيط كلان اقتصادي تأثير مي‌گيرد، بطوري كه با افزايش توليد ناخالص داخلي و رشد شاخص كل بورس اوراق بهادار، ريسك اعتباري بانك‌ها كاهش مي‌يابد، اما نرخ بيكاري و نرخ ارز (دلار) و تورم رابطه معكوسي با ريسك اعتباري بانك‌ها دارد.