ارزيابي عملكرد شركت‌هاي فرابورس ايران با استفاده از معيار تسلط تصادفي و بهينه‌سازي آن با الگوي تركيبي PSO و ANN

هدف پژوهش حاضر، ارزيابي عملكرد شركت‌هاي فرابورس ايران با استفاده از معيار تسلط تصادفي و بهينه‌سازي آنها با استفاده از الگوي هيبريدي شبكۀ عصبي مصنوعي و بهينه‌سازي تجميع ذرات است. براي رسيدن به اين هدف، از بازده هفتگي و روزانۀ 36 شركت از ابتداي فروردين تا پايان اسفند 1393 استفاده شده است كه كاربرد همزمان معيار تسلط تصادفي به‌دليل جهت‌گيري‌هاي ناپارامتريك و كارآيي اثبات‌شدۀ الگوي هيبريدي موردنظر، جذابيت خاصي دارد. نتايج پژوهش نشان مي‌دهد تسلط مرتبه‌هاي اول، دوم و سوم ميان شركت‌هاي بررسي‌شده وجود دارد كه بين سبد‌هاي تشكيل‌يافته از سهام شركت‌هاي رتبه‌بندي‌شده براساس تسلط تصادفي، با قيد محدوديت حداقل دو و حداكثر ده سهم براي سبد، درنهايت سبد 8 سهمي با تركيب تابع فعال‌سازي TPT، سبد بهينه انتخاب شد كه در مقايسه با شاخص بازار فرابورس ايران طي دورۀ بررسي‌شده، عملكردي به مراتب بهتر از خود نشان داده است.