تحليل ريسك ها و پوشش بهينه بيمه عمرو سرمايه گذاري: يك مدل تقاضاي فردي بيمه

بيمه عمر و سرمايه‌گذاري داراي ماهيت دوگانه به‌شرط فوت و به‌شرط حيات بوده و از منظر بيمه‌گذاران يكي از مقبول‌ترين بيمه‌هاي زندگي در سطح جهان و ايران به‌شمار مي‌رود. در اين مقاله براي نخستين بار با استفاده ازمدل پايه تقاضاي بهينه بيمه به شكل نظري، مدل تقاضاي بهينه بيمه عمر و سرمايه‌گذاري و همچنين يك تحليل اقتصاد خرد درخصوص پوشش بهينه بيمه عمر و سرمايه‌گذاري با بهره‌گيري از منحني‌هاي ريسك‌گريزي و خط بودجه اصلي(از رابطه حق بيمهپوشش) و با توجه به ريسك‌هاي اثر‌گذار بر شيب خط مذكورارائه مي‌گردد. در مرحله نخست، فقط به جنبه ريسك سرمايه‌گذاري در ارتباط با يك نرخ سود مشاركت به‌صورت  ثابت اما در واقعيت به لحاظ نرخ بهره فني انتظاري، به شكل متوسط يا شناور پرداخته مي‌شود، از اين منظر كه بالا رفتن اين نرخ اثر مثبت برپايين آمدن خط بودجه مماس بر منحني ريسك گريزي، و دستيابي به مطلوبيت بالاتر مي‌گذارد .در گام بعدي بدون درنظر گرفتن  اثر‌گذاري نرخ  سود  مشاركت، به اثر نهايي افزايش نرخ حق بيمه بر خود حق بيمه پرداختي، پوشش‌هاي  دوگانه سرمايه فوت و اندوخته رياضي (بازخريد) و تاثير متقابل آنها بر هم در اثر تغيير شيب خط بودجه اصلي به‌خاطر افزايش ريسك سن، طبقه خطر شغل، سابقه بيماري شخص و يا ميزان سرمايه فوت انتخابي پرداخته مي‌شود. در نهايت در بخش نتيجه‌گيري، حالت عمومي پوشش بهينه بيمه عمر و سرمايه‌گذاري با ملحوظ نمودن هر دو اثر مربوط به تغييرات سود مشاركت و ريسك‌هاي برشمرده فوت  بررسي  مي‌گردد.