طراحي مدل پوياي پيش‌بيني تقاضاي پول در دستگاه‌هاي خودپرداز شهر تهران (مطالعۀ موردي: بانك شهر)

The Design of Dynamic Model to Predict Money Demand in Tehran City in Automated Teller Machines (ATMs) (Case Study: Shahr Bank)

دستگاه‌هاي خودپرداز، يكي از مهم‌ترين كانال‌هاي توزيع وجه نقد براي بانك‌ها هستند. در اين مقاله، مدل مديريت دارايي و بدهي‌ها با توجه به زمان‌هاي ارائه­نشدن خدمات و خرابي دستگاه‌هاي خودپرداز با سياست حداكثر موجودي و حداقل موجودي بررسي مي‌شود. اين مقاله به­دنبال ارائۀ مدل پوياي مرور پيوستۀ پيش‌بيني تقاضا با تقاضاهاي برداشت پول به‌صورت گسسته است تا مجموع هزينه‌هاي خواب پول و فرصت ازدست‌رفته براي دستگاه‌هاي خودپرداز بانك شهر حداقل شود. دستگاه‌هاي مورد بررسي 272 عدد در شهر تهران هستند و بازۀ زماني شش­ماهۀ دوم سال 1394 براي ارزيابي رفتار دستگاه‌ها درنظر گرفته شده است. براي شبيه‌سازي رفتار دستگاه‌هاي خودپرداز، از نرم‌افزار ارنا استفاده شده است. نتايج نشان داد كه اين مدل قادر است نقطۀ سفارش مجدد و ميزان تقاضاي پول تا سقف مورد نظر را براي دستگاه‌هاي خودپرداز بانك ارائه كند. براين­اساس، زمان و ميزان بهينۀ پول‌گذاري دستگاه‌هاي خودپرداز و حداقل هزينۀ كل فرايند پول‌گذاري شامل هزينه‌هاي خواب پول و فرصت ازدست‌رفتۀ بهينه‌شده ارائه مي­شود. با اجراي اين مدل، درمجموع هزينه‌هاي پول‌گذاري دستگاه‌هاي خودپرداز بانك شهر در شهر تهران، تا يك­دهم كاهش پيدا مي­كند.

ATMs are one of the most important cash distribution channels for banks. In this paper, asset and liability management model is investigated according to the ATMs failure times and ATMs failure to provide services by s, S policy. This paper seeks to provide a continuous review dynamic model for predicting demand with demands of money withdraw in a discrete way, in order to minimize the total costs of dormant money and lost opportunity for Shahr bank ATMs. The number of ATMs surveyed is 272 in Tehran city, and the second 6-month period in 1394 is intended to assess the machines behavior. Arena software is used to simulate the ATMs behavior. Results showed that this model is capable to provide money re-order point and money demand point up to desired size for bank ATMs. Accordingly, the optimal time and amount of money placement in ATMs and the minimum cost of the whole money putting process including optimization costs of the dormant money and lost opportunity are presented. With implementation of this model, in total, money placement costs of Shahr Bank ATMs in Tehran city has decreased by about 10 times.