كاربرد الگوريتم فاخته و الگوريتم كرم شب تاب در شبيه سازي و پيش بيني تقاضاي پول در ايران تا افق 1404

تقاضاي پول يكي از متغيرهاي اساسي اقتصاد است كه در تعيين الويت‌ها و انتخاب سياست‌هاي پولي مورد استفاده سياستگذاران قرار مي‌گيرد؛ زيرا اثرات سياست‌هاي پولي از كانال رفتار تقاضاي پول توسط بخش خصوصي به بخش واقعي اقتصاد منتقل مي شود. بنابراين استفاده از تكنيك‌هاي پيشرو در زمينه پيش‌بيني اين متغير اساسي مي‌تواند براي سياستگذاران پولي راهگشا باشد. در اين پژوهش رفتار تقاضاي پول با تعريف محدود با استفاده از الگوريتمهاي فاخته و كرم شب‌تاب شبيه‌سازي شده است. براي هر يك از اين الگوريتم‌هاي تكاملي سه فرم تبعي خطي و درجه دو و نمايي در نظر گرفته شده است. سپس با بررسي دقت پيش‌بيني‌هاي داخل نمونه با استفاده از معيارهاي مقايسه عملكرد مدل‌هاي رقيب، دقيق‌ترين مدل براي پيش‌بيني ميزان تقاضاي پول تا افق 1404 تحت سه سناريو خوشبينانه، بينابين و بدبينانه مورد استفاده قرار گرفته است. نتايج اين پژوهش حاكي از دقت بيشتر الگوريتم فاخته در مقايسه با الگوريتم كرم شب‌تاب، انتخاب مدل نمايي به عنوان دقيق‌ترين مدل بررسي شده، رابطه مستقيم تقاضاي پول با توليد ناخالص داخلي و نرخ ارز و رابطه غيرمستقيم با نرخ تورم است. همچنين رشد متوسط سالانه 11/23 ، 6/29 و 0/68 درصدي تقاضاي پول به ترتيب در اثر وقوع سناريو خوش‌بينانه، بينابين و بدبينانه و كاهش تقاضاي واقعي پول از سال 1401 در صورت بروز سناريو بدبينانه از نتايج ديگر اين پژوهش هستند. يافته‌هاي حاصل از سناريوسازي نشان مي‌دهد كه كارايي و نتيجه تصميمات مقامات پولي در همراهي با تقاضاي پول به اتخاذ سياست‌هاي مناسب در عرصه نرخ تورم و نرخ ارز وابسته است.