تحليل نوسان قيمت سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش يادگيري ماشين

نوسانات قيمت سهام كه منجر به نوسانات بازده شركت ها مي گردد، يكي از مسائل مورد توجه بازار سرمايه و سرمايه گذاران مي باشد. هدف اين پژوهش، پيش بيني نوسان قيمت سهام در بازار سرمايه ايران با استفاده از روش يادگيري ماشين بردار ارتباطي مي‌باشد. در اين پژوهش در يك رويكرد دو مرحله، ابتدا از بين  اطلاعات مالي 1750 سال شركت و 31 متغير اوليه متغيرهاي تأثيرگذار بر نوسان قيمت سهام شناسايي شده است و با توجه به متغير هاي انتخاب شده، اقدام به پيش بيني نوسان قيمت سهام شد. نتايج پژوهش نشان مي‌دهد كه الگوريتم غيرخطي ارتباطي در پيش بيني نوسان قيمت سهام با استفاده از متغيرهاي حسابداري نسبت به الگوريتم ارتباطي خطي، توانايي بالاتري دارد. لذا به صاحبان سرمايه و تصميم گيران شركت توصيه مي‌شود در تصميم گيري‌هاي خود پيرامون سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه از قدرت پيش بيني الگوريتم‌هاي هوش مصنوعي بويژه حالت غير خطي الگوريتم ارتباطي استفاده كنند.