بررسي عوامل موثر بر تفاوت نرخ سود بانكي در شبكه بانك هاي دولتي

The role of effective factors on Net Spread on private and State-owned Commercial Banks in Iran

ميزان تفاوت نرخ سود بانكي در نظام بانكي هر كشوري به منزله درجه كارايي آن نظام است. اين نرخ از تفاوت بين نرخ سود دريافتي از تسهيلات و نرخ سود پرداختي به سپرده گذاران به دست مي آيد. هدف اصلي اين پژوهش اندازه گيري ميزان تفاوت نرخ سود بانكي و ارزيابي عوامل موثر بر تغييرات ان است. اين بررسي با استفاده از دو الگوي تجزيه حسابداري و الگوي اقتصاد سنجي انجام شده است. الگوي حسابداري با تجزيه عناصر تشكيل دهنده تفاوت نرخ سود بانكي نشان مي دهد در سالهاي (1386-81) ميانگين اين نرخ براي بانك هاي دولتي برابر 5.97 درصد و بيشترين سهم آن (بيشتر از 4.7 درصد ) متعلق به سه جز است كه شامل مبالغ مسدودي بابت سپرده قانوني هزينه هاي عملياتي و هزينه مطالبات مشكوك الوصول مي باشد. براي اندازه گيري اثرات متغيرهاي مختلف بر روي تغيييرات تفاوت نرخ سود بانكي با استفاده از الگوي اقتصاد سنجي ، متغيرهاي مستقل را به سه گروه درون بانكي، صنعت بانكداري و اقتصاد كلان تقسيم كرده و با استفاده از روش حداقل مربعات معمولي(OLS)و داده هاي فصلي به بررسي اثرات هر يك از اين عوامل بر روي متغير وابسته پرداخته ايم. نتايج الگوي برآورد شده نشان مي دهد تفاوت نرخ سود بانكي در بانكهاي دولتي (به استثناي پست بانك)در دوره 1386-81 به طور متوسط از 16.6 درصد به 5.36 درصد كاهش يافته است. از ميان متغيرهاي بانكي، نسبت سپرده ديداري به كل سپرده ها و نسبت تسهيلات غير جاري بيشترين تاثير را بر تغييرات اين نرخ داشته اند. ضرايب به دست امده براي متغيرهاي كلان اقتصادي مانند نرخ تورم، شاخص عمق مالي و نرخ ارز نشان مي دهد بانكهاي دولتي به تغييرات انها حساس بوده و عكس العمل نشان مي دهند. همچنين به منظور بررسي اثرات حضور بانك هاي غير دولتي به شبكه بانكي كشور از سال 1381 و ميزان تاثير ورود انها بر روي تفاوت نرخ سود بانكي از شاخص تمركر هرفيندال-هرشمن استفاده كرده اين ضريب به دست امده براي اين شاخص نشان مي دهد كه صنعت بانكداري ايران كماكان در انحصار بخش دولتي بوده ولي اين شرايط در حال تغيير است و حركت به سمت كاهش انحصار و تغيير ساختار فعلي است.

The Spread is generally considered as a sign of efficiency in any Banking system throughout the world. This important indicator is equal to the difference of two ratios which are the revenues from facilities to total facilities of the bank ratio. An increase of this indicator means more cost of raising funds for demanders of funds. But it is, on the contrary, a signal for higher efficiency of banking system. The main objective of this research is to measure the net spread of public banks and appraisal of effects of three groups of banking policy making and aggregate economy variables on net spread changes throughout the years 1377 to 1386 .Calculations show that the average net spread of public banks throughout 1377 to 1386 equals 6.161 and from 1382 to 1386 . it has fallen to 5.361 .The outcomes of econometrics model reveal that the rate of change in most banking financial indications (such as sight deposit to total deposit ratio, non performing loan ratio, legal deposit ratio and non-interest based revenue to total revenue generating asses ratio) exert meaningful but different effects on the rate of change of underlying variable. Although the private banks have been operating since 1381 , the positive multiplier of the herfindahl – Hirschman Index or HHI concentration indicator shows that banking industry in Iran has continually been a monopoly of public sector. However the related numeral multiplier implies a gradual change of current structure towards less monopoly