تاثير نااطميناني متغيرهاي كلان اقتصادي (نرخ ارز و تورم) بر روي ريسك اعتباري مشتريان حقوقي بانك تجارت

فاقد عنوان لاتين

اصولاً هر فعاليت اقتصادي با درجه اي از ريسك همراه است . سودآوري يا بقاي يك بنگاه اقتصادي به عوامل متعددي بستگي دارد كه برخي ازآنها دركنترل و برخي ديگر خارج از كنترل مي باشد. اين تحقيق در پي يافتن تاثير نا اطميناني متغيرهاي كلان اقتصادي (نرخ ارز و تورم) بر روي ريسك اعتباري مشتريان حقوقي بانك تجارت مي باشد. بدين منطور تاثير متغيرهاي نرخ ارز و تورم، مطالبات معوق و مطالبات سررسيد گذشته، بر روي ريسك اعتباري مشتريان حقوقي بانك تجارت طي سالهاي 1384 الي1390 مورد بررسي قرار گرفت. در اين تحقيق براي اثبات عدم خود همبستگي ميان پسماندهاي مدل از آزمون بريوش گاد فري، جهت اثبات وجود نا همساني واريانس شرطي از آزمون(ARCH) و براي اندازه گيري نا اطميناني نرخ ارز و تورم از آزمون (EGARCH-ARIMA)استفاده شده،درنهايت بعداز تخمين مدل توسط [4](GMM)اين نتيجه حاصل شدكه، اثر نااطميناني نرخ ارز و تورم بر روي ريسك اعتباري بانك تجارت مثبت و معني دارمي باشد.

Basicallyanyeconomic activityis associatedwith the degree ofrisk. Profitability or survival of aneconomic entity depends on several factors someof them are inside ,some areo utside the control of the firm. This studytries to findthe effect of uncertainty on macro economic variables(inflation and exchange rates) oncredit risk of tejaratbanklegal customers .For thispurpose, the effect of they, inthe years 1384to1390 were examined. for proof no Autocorrelation between there residues for the model is used test Free GadBryvsh The test(ARCH)is usedtoprove the existence ofnon-homogeneous conditional variance. AndThe test(EGARCH-ARIMA)to measure thereal exchange rateandinflationuncertaintyis used. Finally,the model is estimated bygeneralized pattern ofmoments(GMM), theresultwas that the Effects ofinflation andexchangerateuncertaintyontejaratcredit riskispositive and significant