ارزيابي مدل هاي خطي و غيرخطي در پيش بيني شاخص قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

فاقد عنوان و چكيده لاتين

باتوجه به تاثير بازار بورس در تامين مالي و توسعه كشور، يافتن روشي مناسب براي پيش بيني بازار سهام اهميت بسياري دارد. به دليل امكان وجود روابط غيرخطي در بازارهاي مالي، هدف اين مقاله، ارزيابي قدرت پيش بيني مدلهاي خطي و غيرخطي در بازار سهام است. ابتدا با استفاده از مدل سري هاي زماني و شبكه عصبي مصنوعي [i]، متغير هفتگي شاخص قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران در سالهاي 83 تا 87 برآورد شده و سپس قدرت پيش بيني دو مدل در سالهاي 87 تا 89 آزمون شده است. نتايج، بيانگر عدم اختلاف معني دار دو مدل مي باشد.