پيش بيني قيمت بنزين فوب خليج فارس با استفاده از مدل هاي ARIMA و ARFIMA

فاقد عنوان و چكيده لاتين

يكي از روش هاي مناسب در پيش بيني سري زماني، تعميم رفتار گذشته سري به آينده است. براي اين منظور اولين قدم شناخت دقيق رفتار گذشته متغير است. يكي از روش هاي الگوسازي رفتار گذشته سري زماني مدل خود توضيح جمعي ميانگين متحرك (ARIMA) است. در اين پژوهش از مدل هاي ARIMA و ARFIMA براي پيش بيني قيمت هفتگي بنزين استفاده شد. همچنين پيش بيني مدل ARIMA با پيش بيني مدل خود توضيح كسري جمعي ميانگين متحرك (ARFIMA) مقايسه شد. براي اين منظور، از ابزارهاي محاسباتي نرم افزار STATA12 و داده هاي سري زماني قيمت بنزين فوب خليج فارس از ابتداي سال 2009 تا هفته 26 سال 2012 به صورت هفتگي كه از سايت اوپك دريافت گرديد، استفاده شد. نتايج تحقيق نشان داد كه مدل ARFIMA(6،0.22،6) نسبت به مدل ARIMA(1،1،0) مدل مناسب تري براي پيش بيني قيمت بنزين است و ميزان خطاي كمتري دارد.