بررسي تأثير متغيرهاي اقتصاد خرد و كلان بر شكنندگي سيستم بانكي ايران با استفاده از مدل ماركوف سوئيچينگ

شيوع بحران‌هاي مالي در دو دهه اخير، به بانك‌ها و مؤسسات مالي متعدد آسيب رسانده و موجب ورشكستگي برخي از آن‌ها شده است. بنابراين شناسايي منابع بروز بحران در جهت تصميم‌گيري براي كاهش شدت و اثرات آن، اهميت پيدا مي‌كند. هدف اين مطالعه، بررسي تأثير متغيرهاي اقتصاد خرد و كلان بر شكنندگي سيستم بانكي ايران طي دوره زماني 1393:41381:1 در چارچوب مدل ماركوف سوئيچينگ مي‌باشد. براي اين منظور، ابتدا شاخص شكنندگي سيستم بانكي ايران طي دوره زماني مورد بررسي ساخته مي‌شود و در مرحله بعد به منظور بررسي تأثير متغيرهاي اقتصاد خرد و كلان بر شاخص شكنندگي سيستم بانكي، مدل رگرسيون ماركوف سوئيچينگ سه رژيمي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. نتايج حاصل از محاسبه شاخص شكنندگي سيستم بانكي ايران نشان مي‌دهد طي دوره مورد بررسي سه دوره اصلي ريسك‌پذيري بيش از حد، دو دوره با شكنندگي بالا و در بقيه دوره‌ها ثبات وجود دارد. همچنين، يافته‌هاي مبتني بر رگرسيون ماركوف سوئيچينگ نشان مي‌دهند كه متغيرهاي اقتصاد خرد مانند پايين بودن كفايت سرمايه، پايين بودن كيفيت دارايي‌ها و پايين بودن نقدينگي بانك‌ها در كنار متغيرهاي اقتصاد كلان همچون كاهش رشد توليد ناخالص داخلي واقعي، تورم بالا و افزايش كسري بودجه دولت از عوامل مهم شكنندگي سيستم بانكي ايران مي باشند.