بررسي نظريه آشوب در قيمت سكه تمام بهار آزادي در ايران

در تحليل سري هاي زماني اقتصادي، اغلب مشاهدات آماري، ظاهري تصادفي دارند؛ درحالي‌كه بررسي دقيق تر اين داده ها ممكن است سيستم معين و پيچيده اي را نشان دهد كه داراي تابع جريان معين با يك رابطه رياضي مشخص باشد. در مقاله حاضر، سري زماني روزانه قيمت سكه تمام بهار آزادي در ايران طي دوره زماني 1385/8/10 تا 1392/11/9 در نظر گرفته شده است. هدف، بررسي نظريه آشوب در قيمت سكه تمام بهار آزادي و قابليت پيش بيني آن است. براي وجود روند معين يا تصادفي بودن سري زماني از آزمون BDS، در سه مرحله استفاده شده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه سري زماني قيمت سكه، قابل پيش بيني است و فرض عدم وجود توابع غيرخطي در پسماند الگو هاي ARIMA و GARCH با استفاده از آزمون مذكور رد مي شود. همچنين براي بررسي روند آشوبي در اين سري زماني، از آزمون حداكثر نماي لياپانوف استفاده شده است كه نتيجه اين آزمون نشان مي دهد داده ها داراي روند آشوبي مي باشند؛ ازاين رو امكان وجود توابع غيرخطي در سري زماني قيمت سكه پذيرفته شده و قابليت پيش بيني قيمت آن تأييد مي شود.