تأثير تغيير رژيم تلاطم قيمت در بازار گوشت قرمز كشور:كاربرد الگوهاي ماركف سوئيچينگ GARCH

اين پژوهش، رفتار تلاطم قيمت و تغيير رژيم تلاطم در بازارهاي اصلي مرتبط با گوشت قرمز كشور با استفاده از سري‌هاي قيمت ماهانه‌ي علوفه، گوسفند زنده، گوساله‌ي زنده، گوشت گوسفند و گوشت گوساله در دوره زماني فروردين 1371 تا اسفند 1392، با كاربرد الگو‌هاي ماركف سوئيچينگ خودرگرسيو ناهمساني واريانس شرطي تعميم‌يافته الگوسازي شد. نتايج بدست آمده نشان داد در تمامي متغيرهاي تحت بررسي دو رژيم تلاطم وجود دارد كه در همه‌ي آنها به غير از علوفه چرخش پي در پي در رژيم تلاطم به وقوع پيوسته است. بطوريكه بازار علوفه از لحاظ تغيير رژيم تلاطم، يكنواخت‌ترين بازار و بازار خرده‌فروشي گوشت گوسفند متغيرترين بازار در بين اين بازارها مي‌باشند. با توجه به نتايج بدست آمده هرچند دوره‌ي دوام رژيم پرتلاطم كمتر از دوره‌ي دوام رژيم كم‌تلاطم مي‌باشد ولي ادامه يافتن اين رژيم (حداقل 5 ماه) در بازارهاي توليدكننده و خرده‌فروشي گوشت قرمز و نيز چرخش‌هاي پي در پي رژيم تلاطم شرايط نامطمئني را براي سرمايه‌گذاري در اين بخش بوجود آورده و پيش‌بيني وضعيت بازار را با عدم حتميت زيادي روبرو مي‌سازد، ضمن اينكه رفاه مصرف‌كنندگان نيز پي در پي دچار تغيير مي‌شود.