تخمين قيمت نفت خام اوپك با استفاده از روش‌هاي درخت دوتايي، سري زماني و شبكه‌هاي عصبي مصنوعي

قيمت نفت مهم‌ترين و تاثيرگذارترين پارامتر اقتصادي در فرايند ارزيابي پروژه‌هاي نفتي است. عدم قطعيت قيمت نفت متاثر از عواملي مانند مسائل سياسي، ميزان عرضه و تقاضا، پيشرفت تكنولوژي و نظاير آن‌ها مي‌باشد به گونه‌اي كه ارزيابي يك طرح نفتي بدون در نظر گرفتن اين عدم قطعيت‌ها قابل اطمينان نبوده و در شرايطي موجب گمراهي ارزيابان، مديران و صاحبان پروژه‌هاي نفتي مي‌شود. براي رفع اين مشكل محققان فراواني سعي در ارائه مدل‌هاي نوين و هوشمند تخمين قيمت نفت با استفاده از روش‌هاي منطق فازي، شبكه‌هاي عصبي و غيره كرده‌اند. اين روش‌ها علاوه بر دقت بالا موجب سهولت و تسريع در امر تخمين مي‌شوند. در تحقيق حاضر نيز با توجه به اهميت مساله پيش‌بيني قيمت نفت، داده‌هاي قيمت نفت خام اوپك در خلال سال‌هاي 2013 تا 2016 به صورت هفتگي جمع‌آوري شده و با استفاده از روش‌هاي شبكه عصبي مصنوعي، توابع سري‌ زماني و درخت دوتايي مدل‌هايي براي تخمين آن ارائه شد. مقايسه نتايج بدست آمده از مدل سازي روند تغييرات قيمت نفت نشان داد كه برآورد صورت گرفته توسط روش شبكه عصبي به واقعيت نزديكتر است.