پيش‌بيني احتمال رويگرداني مشتريان در صنعت بانكداري ايران مورد مطالعه: يك بانك خصوصي ايراني

پس از ظهور بانك‌هاي خصوصي در ايران به دليل جذابيت صنعت شاهد رشد سريع تعداد اين نوع بانك‌ها و فشار رقابتي بالاي اين صنعت در كشور هستيم. ريزش مشتريان از يك بانك به معني كاهش منابع بانك بوده و با توجه به هزينه‌هاي بالاتر جذب مشتريان نسبت به نگهداري آن‌ها، بانك‌ها به شدت تلاش مي‌كنند كه مشتريان خود را حفظ كنند. لذا محاسبه احتمال رويگرداني مشتريان با بررسي رفتار مالي آن‌ها و در صورت امكان جلوگيري از ريزش آن‌ها بسيار كليدي است.  در اين مقاله با استفاده از تكنيك داده‌كاوي خوشه‌بندي سلسه‌مراتبي براي تشخيص مشتريان از منظر رويگرداني و همچنين زنجيره احتمالات ماركوف براي تعيين احتمال رويگرداني در آينده، مدلي ساخته شده است كه از طريق يادگيري داده‌هاي رفتار مالي مشتريان بتواند احتمال ريزش مشتري را پيش‌بيني كند. اين مدل روي يك سال داده‌هاي واقعي تراكنش‌هاي سپرده‌هاي كوتاه‌مدت روزشمار و قرض‌الحسنه جاري در يك بانك خصوصي ايراني پياده شد. نتايج نشان داد در صورتي كه بانك مشتري را از دست بدهد احتمال بازگرداندن مشتري بسيار پايين است. همچنين مشتريان فعال كه معمولاً با هزينه‌هاي بالا جذب بانك مي‌شوند، بسيار ناپايدار هستند و به سرعت تغيير وضعيت مي‌دهند. البته در صورتي كه مشتري فعال از دست نرود فرصت محدودي از نظر زماني براي بانك‌ها جهت فعال‌سازي دوباره مشتريان وجود دارد.