طراحي سيستم رتبه‌بندي نظارتي بانك‌ها در شبكه بانكي كشور(رويكرد كملز)

Design of a Rating System in Banking Supervision in the Banking Network: CAMELS Approach

ابدعات و مقررت زدايي دربخش بانكي باعث شده است كه عمليات بانكي پيچيده تر و ريسكي تر از گذشته گردد. اين موضوع چالش هايي را براي بخش نظارت بر عملكرد بانك ها ايجاد كرده است. در واكنش به اين ناظران بانكي نيز به توسعه روش ها و ابزارهاي جديد براي نظارت و ارزيابي بيشتر بانك ها پرداخته اند. يكي از اين ابزارها، چارچوب رتبه بندي كملز است. در اين مقاله با به كارگيري روش رتبه بندي كملز، سيستم رتبه بندي نظارتي براي شبكه بانكي كشور طراحي شده است. به همين منظور از آمارهاي صورت مالي بانك هاي كشور در دوره 1385-1394 استفاده شده است. در سيستم طراحي شده در اين مقاله سعي شده است، علاوه بر تعيين رتبه نظارتي براي هر بانك، مهمترين عوامل موثر بر احتمال رخداد هر رتبه تعيين شود.

Innovations and deregulations in the banking sector have led to bank’s operation tends to be more complicated and riskier than what it was in the past. This has created some challenges in supervision on banking performance. To overcome these challenges, the supervisors use new methods and instruments which CAMELS rating system is one of them. In this paper, by applying CAMELS, the supervisory rating system is designed for Iranian banking network. For this purpose, the banks’ financial statements are used for the period of 1385-1394. In addition to the supervisory rating for each bank, this paper addresses the most important factors that affect the rating. The results show that the CAMELS rating system can give an accurate and consistent bank rating that is respect to the bank's financial condition and performance. This can identify the risks and risky banks. So it can help to reduce effects of unexpected shocks and improve the resource allocation. According to the results, the central bank should offer some recommendations and tips to control and manage the risks of risky banks. Also, the central bank should decide about restructuring, merging or liquidate of risky banks.