عوامل تعيين كنندۀ سودآوري در نظام بانكي ايران با تأكيد بر ساختار بازار و رفتار ريسك پذيري

در ايران نقش بازار پول (بانك­ها) در تأمين مالي بخش­هاي مختلف اقتصادي به‌مراتب قوي­تر از بازار سرمايه (بورس اوراق بهادار) است. طي دو دهۀ گذشته، سيستم بانكي در سراسر دنيا تغييرات قابل ملاحظه‌اي را در محيط فعاليت خود تجربه كرده است و عوامل داخلي و خارجي متعددي بر ساختار و عملكرد آن تأثيرگذار بوده است. باوجوداين بر خلاف تمامي تغييرات مذكور، سيستم بانكي همچنان ميدان­ دار اصلي تأمين مالي فعاليت اقتصادي در بسياري از كشورهاست؛ بنابراين ارزيابي عملكرد نظام بانكي حائز اهميت است. سودآوري ازجمله عوامل تأثير­گذار در ارزيابي عملكرد بانك­ها محسوب مي­شود؛ ازاين‌رو شناخت عوامل مؤثر بر آن كه مشتمل بر عوامل دروني و بيروني است، ضروري مينمايد. در اين پژوهش به بررسي اثرات ساختار بازار و رفتار ريسك­ پذيري بر سودآوري نظام بانكي ايران (33 بانك) طي دورۀ 1382-1393 پرداخته شده است. يافته ­ها با استفاده از رهيافت پنل­ديتا و روش GLS نشان مي­دهد كه افزايش تمركز در بازار بانكي ايران و عامل ريسك به ترتيب اثرات مثبت و منفي بر سودآوري داشته است. اثر مثبت شاخص تمركز بازار بانكي بر سودآوري، تأييد كنندۀ فرضيۀ ساختار – رفتار – عملكرد است. نتايج ديگر اين­كه سودآوري نظام بانكي ايران تحت تأثير مثبت بهره‌وري كاركنان، شاخص توسعۀ بازار سرمايه و شاخص مديريت هزينه و تأثير منفي شاخص ­هاي نقدينگي و تنوع عمليات بانكي بوده است.