ارزيابي و مقايسهٔ الگو‌هاي مختلف قيمت‌گذاري بنگاه در اقتصاد ايران (رويكرد DSGE

با توجه به كمبود شواهد تجربي كافي در ارتباط با رفتار قيمت‌گذاري بنگاه‌ها در اقتصاد ايران، هيچ توافق كلي در مورد نحوهٔ معرفي چسبندگي‌هاي اسمي در الگو‌هاي كلان پولي (نوكينزي) وجود ندارد. در اين شرايط، انتخاب يك الگوي قيمت‌گذاري كاملاً وابسته به نظر محقق است. نداشتن درك درستي از اينكه تفاوت در الگو‌هاي قيمت‌گذاري تا چه حد در تحليل تأثيرات سياست‌هاي پولي از اهميت برخوردار است، مي‌تواند ارزيابي سياست‌ها را با چالش جدي مواجه كند. به‌منظور پركردن اين شكاف، در اين مطالعه با استفاده از چهارچوب الگوي تعادل عمومي پوياي تصادفي و تحليل بيزي، طيفي از الگو‌هاي قيمت‌گذاري شامل الگوي اطلاعات چسبنده (منكيو و ريس، 2002)، چسبندگي دوگانه (دوپور و همكاران، 2010)، و هايبريد مورد مقايسه و ارزيابي قرار گرفته است. به‌منظور مقايسهٔ الگو‌هاي قيمت‌گذاري مختلف در اين مطالعه از چهار معيار شامل 1- مقايسهٔ احتمال پسين الگو‌ها، 2- مقايسهٔ گشتاورهاي داده‌هاي شبيه‌سازي‌شدهٔ الگو با داده‌هاي دنياي واقعي، 3- مقايسهٔ خودهمبستگي نرخ تورم واقعي با ميانهٔ توزيع پسين هريك از الگو‌ها، و 4- بررسي توابع عكس‌العمل آني استفاده شده است. بر اساس نتايج، منحني فيليپس تحت چسبندگي دوگانه (چسبندگي هم‌زمان قيمت و اطلاعات) نسبت به ساير تصريح‌هاي فيليپس با واقعيات آشكارشده در اقتصاد ايران سازگاري و انطباق بيشتري دارد.