پيش‌بيني قيمت نفت خام وست تگزاس اينترمديت: رويكرد ديفرانسيل تصادفي

نااطميناني در بازارهاي نفت، محققان اقتصادي را به استفاده از فرايندهاي تصادفي رهنمون كرده است. هدف از پژوهش حاضر، استفاده از مدل‌هاي ديفرانسيل تصادفي در پيش‌بيني قيمت نفت خام وست تگزاس اينترمديت (WTI) و مقايسه دقت پيش­بيني اين مدلها با مدلهاي خانواده آريما و گارچ حافظه كوتاه­مدت و بلندمدت گارچ است. در اين مقاله از داده‌هاي روزانه قيمت نفت خام WTIاز تاريخ 2 /01/ 1986 تا تاريخ 17 /10/ 2016 استفاده شده است كه از تاريخ 2 /01/ 1986 تا 29 /08/ 2016 به عنوان بازه زماني درون ­نمونه ­اي و مابقي مشاهدات به عنوان بازه زماني پيش‌بيني برون­نمونه­اي استفاده شده است. نتايج حاصل از مقايسه پيش­بيني مدلهاي تحقيق با استفاده از معيارRMSE نشان داده است كه در پيش­بيني درون نمونه ­اي و پيش ­بيني برون ­نمونه ­اي در افق­هاي 5 روزه، 10 روزه و 22 روزه، مدلهاي حافظه بلندمدت آرفيما-فيگارچ و ديفرانسيل تصادفي عملكرد دقيق­تري نسبت به مدلهاي آريما و گارچ حافظه كوتاه ­مدت داشته­ اند.