ارزيابي ريسك اعتباري در نظام بانكي (موردمطالعه: بانك قوامين)

Appraisal of Credit Risk in Bank System Case Study: GhavaminBank

در سراسر جهان بانك ها يكي از اركان بسيار مهم اقتصاد هر كشور به شمار مي روند. يكي از مهمترين فعاليت هاي نظام بانكي پرداخت تسهيلات مي باشد كه در سال هاي اخير به دليل عدم كارايي در مديريت ريسك اعتباري، بحران هايي را در نظام بانكي و بازار پول به وجود آورده است. در اين مقاله تلاش شده است با هدف كاهش ميزان ريسك اعتباري در بانك ها و اعتبارسنجي مشتريان (مشتريان حقيقي) عوامل مرتبط با مطالبات معوق در نظام بانكي كشور به ويژه بانك قوامين، شناسايي و ضرورت و اهميت توجه به آن عوامل در زمان اعطاي تسهيلات به شعب و بخش اعتباري بانك توصيه شود. روش شناسي:روش تحقيق بر اساس هدف كاربردي و بر اساس روش توصيفي-پيمايشي مي باشد. جامعه آماري پژوهش شامل كليه پرونده هاي معوق شعب بانك قوامين شهر تهران بين سال هاي 1384 تا 1389 به تعداد 6014 پرونده بوده است كه با استفاده از فرمول كوكران تعداد 400 پرونده تسهيلاتي معوق به روش نمونه گيري تصادفي ساده مورد مطالعه قرار گرفت. در تحقيق حاضر، به منظور آزمون فرضيه ها از ضريب همبستگي اسپيرمن و به منظور تعيين اولويت عوامل موثر از آزمون فريدمن استفاده شد. يافته ها نتايج تحقيق نشان داد كه بين متغيرهاي نوع وثيقه، ميزان درآمد تسهيلات گيرنده، نوع ضمانت، جنسيت و سابقه اعتباري فرد وام گيرنده در شعبه با احتمال معوق شدن تسهيلات رابطه معنادار وجود دارد. نتيجه گيري نتايج تحقيق نشان مي دهد كه به ترتيب سابقه اعتباري فرد وام گيرنده، ميزان درآمد تسهيلات گيرنده، نوع وثيقه و شغل ضامن از تاثيرگذارترين عوامل در ريسك اعتباري بوده و اين عوامل در زمان اعطاي تسهيلات و اعتبارسنجي مشتريان بايد مورد توجه شعب بانك قرار گيرد.

Aim and background: All over the world، banks are the most important elements in each country's economy. One of the most important economic activities in banking system is payment facilities that in recent years because of the non- proficiency in credit risk management create some crisis in banking system and money market. This study tries y reducing rate of credit risk in banks and validation of customers (real customers) and identified some related elements to delayed receivable in banking system and recommended significant of noticing these factors in time of releasing facilities to branches and credit sector. Method: The method of this study is based on practical aim and also survey descriptive method. The population of the study consists of delayed document of Tehran Ghavamin branch from 1384 to 1389 and the number of documents is investigated by random sampling. In this study to testing hypothesis، using Spearman correlation and to identify the priority. Results: Results of this study shows that between collateral، income of borrower type of assurance، gender and credit history at branch and delayed facilities exist significant relationship. Conclusion: Finally ، respectively ،credit history ، incoming ، type of collateral، occupation of borrower are most effective factors in credit risk and these factors in time of releasing facilities and validation of customers must be concerned.