سرريز تورم و نااطميناني تورم توليدكننده و مصرف‌كننده در اقتصاد ايران

Spillover Effect of Producer and Consumer Inflation and Inflation Uncertainty in the Iranian Economy

در اين مطالعه به بررسي ارتباط بين نااطميناني تورم و تورم توليدكننده و مصرف‌كننده در قالب يك الگوي پويا پرداخته شده است. بدين منظور از اطلاعات ماهانه شاخص قيمت توليدكننده و مصرف‌كننده از سال 1369 تا 1395 استفاده شد. در مطالعات متعددي رابطه بين تورم و نااطميناني تورم با استفاده از مدل‌هاي GARCH مورد بررسي قرار گرفته و نااطميناني تورم را به عنوان يكي از عوامل مؤثر بر تورم مورد بررسي قرار داده‌اند. در اين مطالعه از الگوي نوسانات تصادفي در ميانگين (SVM) استفاده شده است كه نسبت به الگوي GARCH از نظر معيارهاي خوبي برازش الگو بهتر بوده و نااطميناني تورم را دقيق‌تر محاسبه مي‌كند. همچنين از عليت گرنجر و الگوي VAR براي تحليل شوك‌ها و تابع واكنش به ضربه استفاده شد. نتايج مطالعه نشان مي‌دهد كه ارتباط متقابل و اثرپذيري مثبتي بين نرخ تورم و نااطميناني تورم بين توليدكننده و مصرف‌كننده وجود دارد. بنابراين براي كنترل تورم پيشنهاد مي‌شود كه به سياست‌هاي كنترل تورم توليدكننده پرداخته شود تا تأثير سياست‌هاي كنترل نرخ تورم بيشتر باشد.

This study examines the relationship between inflation and inflation uncertainty of producers and consumers using a dynamic model. For this purpose, the monthly producer and consumer price index data is used for the period of 1991 to 2016. Findings of several studies which examine the relationship between inflation and inflation uncertainty with using GARCH models show that the uncertainty of inflation is as one of the factors influencing inflation. In this study, I use the SVM model, which presents a more accurate estimation of uncertainty than the GARCH model. The Granger causality and VAR model was used to analyze the shocks and impulse response function. The results show that there are positive interactions between inflation and inflation uncertainty between producer and consumer indexes. So in order to inflation control policies be more effective, policymakers should set some control policies on the producer inflation