كيفيت اعتباردهي در شبكه بانكي كشور

Loan quality in Iranian banking systems

شبكه بانكي به عنوان زيربناي اصلي اقتصاد در كشورها همواره تحت تأثير عوامل مختلف داخلي و خارجي قرار دارد. يكي از عوامل بسيار مؤثر داخلي در كاركرد درست اين شبكه، كيفيت اعتباردهي است؛ زيرا عدم رعايت اين مهم سبب افزايش نسبت‌هاي مطالبات معوق، كاهش سودآوري، كاهش سپرده­گذاري به سبب ترس از دست رفتن سرمايه و درنتيجه بحران ناشي از سپرده‌گذاري معكوس به جهت سلب اطمينان از توانايي شبكه بانكي در عودت پس­اندازها مي­شود. اين تحقيق تلاش دارد تا كيفيت اعتباردهي شبكه بانكي كشور را با استفاده از عواملي مثل رشد نسبت‌هاي وام‌دهي و ريسك اعتباردهي كه از نسبت‌هاي مالي چون نسبت مطالبات معوق سرچشمه مي­گيرند بررسي كند. با استفاده از روش اقتصادسنجي به كمك گشتاورهاي تعميم‌يافته (GMM) اين نتيجه به دست آمده است كه ارتباط معناداري ميان متغيرهاي موصوف به عنوان متغيرهاي مستقل و رشد اعتباردهي در كوتاه‌مدت و بلندمدت برقرار است. مطابق با نتايج به‌دست‌آمده، يك رابطه مثبت و معنادار ميان سودآوري بر اساس بازدهي دارايي‌ها و بازدهي حقوق صاحبان سهام بر كيفيت اعتباردهي بانك‌ها وجود دارد. همچنين مطابق نتيجه‌هاي حاصله از جدول متغير وابسته مطالبات معوق ما شاهد رابطه منفي و معناداري بين نسبت كفايت سرمايه و مطالبات معوق هستيم؛ زيرا افزايش در كفايت سرمايه به دليل اينكه كاهش وام‌دهي و درنتيجه ريسك اعتباري را در بر دارد، سبب كاهش مطالبات معوق مي‌شود. بنابراين كفايت سرمايه بيشتر سبب افزايش در كيفيت اعتباردهي خواهد شد. توجه به كيفيت دارايي‌ها با در نظر گرفتن ريسك مي‌تواند كمك شاياني به مديريت بانك‌ها و بهبود مديريت ريسك در بانك‌ها كند. بانك‌ها با كنترل كيفيت دارايي و تعيين ميزان كيفيت دارايي‌هاي بانكي مي‌توانند با مدريت ريسك بهتر شرايط باثبات‌تري در بازارهاي مالي و اقتصادي داشته باشند و نقش مؤثر خود را در اقتصاد دنبال نمايند.

The banking system as an essential foundation for the economy is affected by various factors both internal and external. Loan quality is one of the factors affecting the proper functioning of the system. Because the low quality of loans leads to rise in the ratio of non-performing loans and reduce profitability. Moreover, this can cause to withdrawals by clients that are rooted in fear of losing money and finally lead to a crisis due to a high level of uncertainty in deposits repayment by the banks. In this study, we evaluate the effects of some factors such as loan growth rate and credit risk of which measured by Non-Performing Loan ratio on loan quality in the banking system. We also examine the effect of macroeconomic variables on the loan quality. The results of GMM estimation came to the conclusion that there is a significant relationship between the independent variables and loan growth rate and NPL in the short and long term. According to the results, the relationship between return on asset and the loan quality is significant and positive. Additionally, the findings show a negative and significant relationship between capital adequacy ratio and NPL. Accordingly considering asset quality plays a key role in banks risk management.