پيش بيني خطر سقوط قيمت سهام با استفاده از روش هاي فرا ابتكاري ( الگوريتم بهينه سازي حركت تجمعي ذرات) و مقايسه با رگرسيون لوجستيك

ريسك سقوط قيمت سهام ريسكي است كه نشان مي دهد تا چه اندازه قيمت سهام خاص درمعرض خطر سقوط قرار دارد. بر همين اساس  هدف اين پژوهش، مدل بندي پيش بيني خطر سقوط قيمت سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با استفاده از الگوريتم بهينه سازي حركت تجمعي ذرات بر مبناي مدل چند متغيره و مقايسه نتايج با رگرسيون لوجستيك مي باشد. بدين منظوريك فرضيه براي بررسي اين موضوع تدوين و داده هاي مربوط به 106 شركت عضو بورس اوراق بهادار تهران براي دوره ي زماني بين سال هاي 1389تا 1393 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. ابتدا 14 متغير مستقل به عنوان ورودي الگوريتم تركيبي ژنتيك و شبكه عصبي مصنوعي كه به عنوان يك روش انتخاب ويژگي در نظر گرفته شده است، وارد مدل گرديد و 7 متغير بهينه انتخاب شد سپس با استفاده از الگوريتم تجمعي ذرات و رگرسيون لجستيك اقدام به پيش بيني خطر سقوط قيمت سهام مي نماييم. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه الگوريتم تجمع ذرات نسبت به روش سنتي رگرسيون لجستيك توانايي بيشتري در پيش بيني خطر سقوط قيمت سهام دارد، بنابراين فرضيه پژوهش تاييد مي شود.