مطالعات امكان سنجي بكارگيري فرمول حساسيت يوناني ها در بازار سرمايه ايران

در اين مقاله فرمول حساسيت يوناني ها در بازار سرمايه مورد بررسي قرار خواهد گرفت. هدف از اين تحقيق امكان سنجي به كار گيري فرمول حساسيت يوناني ها در بورس تهران مي باشد. اين تحقيق از تحقيقات كاربردي و اطلاعات مالي ايران خودرو از مهر ۹۵ تا اسفند ۹۵ بررسي شده است. به منظور بررسي و تفسير مفاهيم فرمول حساسيت يوناني نرم افزارهاي آماري و رياضي مانند MATLAB بهره گرفته و محاسبات با قوانين اختيار اروپاي (مطابق بازار بورس تهران) انجام مي شود. خروجي هاي به دست آمده نشان مي‌دهد كه ميانگين و پراكندگي بدست آمده در نمونه انتخاب شده داراي توزيع نرمال نميباشد وبه كمك آزمون لون ثابت ميشود كه ميتوانيم ميانگين و پراكندگي نمونه بدست آمده را با ضريب اطمينان 99درصد ،جايگزين ميانگين و پراكندگي جامعه نموده و از معادله بلك شولز براي معرفي يوناني ها بهره برده و تاثير هر يك از متغيرها را بررسي مي نماييم.خروجي هاي بدست آمده نشان مي دهد كه پارامترهاي قيمت سهام، پراكندگي، زمان سررسيد، ضريب بهره در قيمت اختيار خريد تاثير داشته وبراي كاهش ريسك در بازار بورس معرفي يك مدل رياضي و ضرايب حساسيت يوناني از قبيل دلتا، رو، وگا، تتا و گاما لازم بوده و استفاده از ضرايب حساسيت يوناني در بورس تهران و آشنا نمودن سرمايه گذاران با مفاهيم رياضيات مالي ضروري مي باشد.