پيش بيني قيمت سهام بر اساس شبكه عصبي LMBP و برآورد نقطه بيش از حد توسط شمارش فواصل زماني: شواهدي از بورس اوراق بهادار

در اين پژوهش براي تعيين روش پيش بيني قيمت سهام، يك شبكه عصبي LM-BP بر اساس سري هاي زماني با توجه به قيمت باز، بالاترين قيمت، پايين ترين قيمت، قيمت بسته و حجم معاملات ارائه شد. در پژوهش حاضر، 315 روز قيمت سهام را براي ايجاد 10 نمونه انتخاب و مجموعه آزمون شامل قيمت سهام از روز 316 تا روز 320 را انتخاب و از شبكه عصبي LM-BP استفاده شده است. در اين پژوهش، تعيين نقطه بحراني بيش از حد، عدم تقارن و شمارش فواصل زماني بررسي شد. منحني MRE2-MRE1 رسم شده و دقت مربوط به بهترين پيش بيني شبكه عصبي BP بر اساس چند تكرار مستقل برآورد شد. پس آزمون نيز به روش آزمون كوپيك و آزمون كريستوفرسون انجام شد. نتايج نشان داد كه پيش بيني قيمت سهام بر اساس شبكه عصبي LM-BP و برآورد نقطه بيش از حد توسط شمارش فواصل زماني، نتايج بهتري نسبت به روش هاي موجود ارائه مي دهد.