بررسي عملكرد فرايندهاي تصادفي در مدلسازي رفتار سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز

يكي از اساسي ترين اقدامات در مديريت ريسك، به دست آوردن اطلاعات درست و دقيق از ويژگي هاي آماري سري هاي زماني مي باشد. در اين مقاله، به منظور مدل سازي مانده هفتگي سپرده قرض الحسنه پس انداز در طي آذر سال 1390 تا مرداد 1395، از فرآيندهاي تصادفي استفاده شده است. بدين منظور مدل هاي حركت براوني هندسي،  انتشارپرش، كاكس-اينگرسل-راس، و بازگشت به ميانگين به كار مي‌بريم. همچنين براي بهبود عملكرد، نوسانات سري زماني مورد بررسي را به دو بخش قطعي و تصادفي تجزيه و صرفا بخش تصادفي را مدل سازي مي‌كنيم. بخش قطعي مجموع خط روند و چرخه هاي دوره اي است. پس از تخمين پارامترها با استفاده از روش تابع حداكثر درست نمايي و آزمون مدل ها بر مبناي معيار MAPE، نتايج حاصل با انتظارات اوليه مطابق و از اين قرار است: عملكرد مدل ها با جداسازي بخش قطعي و تصادفي، افزايش چشمگيري دارد. با اينكه همزمان پديده بازگشت به ميانگين و پهن بودن دم سري هاي زماني تاييد گرديد، اما مدل بازگشت به ميانگين (كاكس-اينگرسل-راس) در هر دو حالت روند زدايي شده و نشده عملكرد بهتري از مدل دم پهن (انتشار-پرش) دارد. و سرانجام مدل انتشارپرش و بازگشت به ميانگين، بهترين عملكرد را در بين مدل هاي پيشنهادي دارد.