تخمين احتمال زيان سبد اعتباري با روش مجانبي دقيق با استفاده از مدل متغيرهاي پنهان

هدف پژوهش به دست آوردن احتمال ضرر خيلي زياد براي يك سبد اعتباري در يك افق زماني ثابت و محاسبه ي ميزان ضرر اين سبد در بدترين حالت ممكن (نكول همه ي مشتريان) است. براي اين منظور از رويكرد تابع مفصل استفاده مي شود. تابع مفصل ابزار جديدي است كه دقت محاسبه ي اين احتمال را افزايش مي دهد. مفصل گاوسي نمي تواند وابستگي فرين ميان اعضاي سبد را الگوسازي كند. به همين علت در اين مقاله از روش تيمفصل به عنوان يك الگوي جايگزين استفاده شده است. الگوي مبتني بر تي – مفصل بر خلاف روش مفصل نرمال، وابستگي نهايي بين متغيرها را پشتيباني مي كند. ساختار يك توزيع چند متغيره ي t، نسبتي از يك توزيع نرمال چند متغيره بر روي ريشه ي دوم يك متغير عددي كاي دو است كه اگر مخرج توزيع مقادير نزديك به صفر را اختيار كند، مختصات بردار مربوطه متغير تصادفي داراي توزيع t، مي تواند جنبش هاي مشترك بزرگ را ثبت كند. متغير تصادفي كاي دو نقش « شوك شايع مشترك» را بازي مي كند. پژوهش حاضر با استفاده از روش متغيرهاي پنهان احتمال غيرقابل چشم پوشي زيان براي يك سبد ناهمگن تسهيلات اعطايي متشكل از ۲۵۰ وام گيرنده را محاسبه كرده است. براي اين منظور بر اساس نوع وام دريافتي وام گيرندگان در سه گروه تقسيم بندي شده اند. با استفاده از روش شبيه سازي مونت كارلو احتمال زيان اين سبد برآورد شده، سپس ميزان مانده در نكول هر گروه ازوام گيرنده ها و ميزان كل زيان در معرض نكول محاسبه شده اند. يافته ها نشان دادند با در نظر گرفتن درجه آزادي ۲ براي توزيع تي استيودنت مربوط به بردار متغيرهاي پنهان، بيشترين احتمال زيان سبد اعتباري برابر ۱۱۰۱/. بوده است.