استفاده از الگوريتم تركيبي سري هاي زماني فازي براي پيش بيني قيمت سهام و مقايسه آن با قيمت هاي سهام محاسبه شده با الگوريتم نسبت طلايي در شركت هاي پذيرفته شده بورس تهران

اهميت ويژه بازار سرمايه در كشورها ،در توسعه اقتصادي آنها از طريق هدايت مؤثر سرمايه ها و تخصيص بهينه منابع ،غيرقايل انكار است.سرمايه گذاري در بازار سهام مستلزم تصميم گيري در خصوص خريد سهام جديد وحفظ يا فروش سهام موجود مي باشد كه اين خود نيازمند دستيابي به اطلاعاتي در خصوص آينده قيمت بازار سهام مي باشد.پيش بيني قيمت سهام به علت تاثير پذيري از تعداد بسياري از عوامل و متغيرهاي اقتصادي و غير اقتصادي همواره امري مهم و چالش برانگيز بوده،به طوري كه انتخاب بهترين و كارآمدترين مدل به منظور پيش بيني آن امري ضروري و در عين حال دشوار ميباشد. براي اين پيش بيني نيازمند يك مدل و الگوريتم محاسباتي هستيم كه بتواند به صورت سيستماتيك به اين فرآيند بپردازد.ويژگي اين بررسي در اين است كه علاوه بر امكان پيش بيني، امكان مقايسه قيمتهاي پيش بيني شده را بادرنظرگرفتن يكي از چندين صنايع بورسي با قيمت محاسبه شده توسط الگوريتم نسبت  طلايي در اختيار سرمايه گذاران قرار مي دهد. در اين بين صنعت بانكداري انتخاب شده و تمامي بانك هاي موجود در بورس و فرابورس مورد بررسي قرار گرفته و نتايج يكي از آنها در اين مقاله ارائه شده است.همچنين از سري زماني و منطق فازي براي واقعي سازي داده ها استفاده شده است.روش تركيبي مذكور بر روي ميانگين هفتگي قيمت هاي بورس اوراق بهادار تهران به كارگرفته شده است. در اين تحقيق سعي گرديده ،  وضعيت هاي خريد يا فروش سهام براي سرمايه گذاران با روابط محاسباتي نشان داده شود.