توسعه مدل بهينه‌سازي پرتفوي ميانگين–انحراف مطلق (MAD) با رويكرد عدم قطعيت تركيبي تصادفي-فازي و در نظر گرفتن نگرش سرمايه‌گذاران به ريسك

انتخاب معيار مناسب ريسك همواره يكي از چالش هاي اصلي در  مسايل مالي و اقتصادي بوده است. يكي ديگر از مباحث پركاربرد در مسايل بهينه سازي مالي بحث عدم قطعيت مرتبط با متغيرهاي اقتصادي مي باشد. هدف اين پژوهش حل مسئله انتخاب سهام براي پرتفوي با كمترين ريسك نامطلوب با استفاده از حل مدل برنامه ريزي رياضي در شرايط تصادفي فازي مي‌باشد. اين پژوهش در قالب مدل ميانگين انحراف مطلق(MAD) و با فرض اين كه بازده سهام متغير تصادفي فازي است، نگرش سرمايه‌گذاران به ريسك را در قالب سرمايه گذران ريسك گريز و ريسك‌پذير مورد توجه قرار داده است و يك مدل رياضي كارآمد جهت انتخاب سبد سهام بهينه ارائه‌شده است. درنهايت با كمك گرفتن از الگوريتم ژنتيك جهت توليد سبد تلاش جهت حل مدل تعريف‌شده انجام‌گرفته است. در ادامه از جواب‌هاي پارتو بهينه به‌دست‌آمده با توجه به معيارهاي موردنظر، جواب بهينه مسئله به دست مي‌آيد. نتايج حاصل از حل مدل در شرايط متفاوت نشان دهنده كارايي جواب هاي توليد شده مي باشد.