طراحي و تدوين مدل ريسك اعتباري در نظام بانكي كشور با استفاده از مدل هاي چندسطحي

بحران هاي مشاهده شده در نظام هاي بانكي كشورها، عمدتاً ناشي از عدم كارايي در مديريت ريسك اعتباري بوده است. در حال حاضر به دليل حجم بالاي تسهيلات بانكي، ريسك بازپرداخت آن ها يك چالش بزرگ براي بانك ها مي باشد. لذا در مقاله حاضر به طراحي و تدوين مدل ريسك اعتباري در نظام بانكي كشور توسط مدل هاي چند سطحي پرداختيم. در نتيجه با استفاده از روش رگرسيون لاجيستيك و به صورت چندسطحي به تحليل ريسك اعتباري مشتريان حقوقي نطام بانكي كشور مي پردازيم. مجموع مشاهدات به كار گرفته شده در تخمين اين مدل شامل 5925 ركورد از شخصيت هاي حقوقي بوده كه از بانك ها تسهيلات دريافت كرده اند. تعيين متغيرها در تخمين اين مدل بر اساس روش گام به گام انتخاب شده است. نتايج نشان مي دهد كه با تغيير كسب و كار در سطح اول ريسك اعتباري مشتريان حقوقي تغييري نخواهد كرد. همچنين با عنايت به اينكه ضريب سطح دوم از سطح اول و سوم بسيار بالاتر است لذا جابجايي و تغيير در كسب وكارها در درون سطح دوم نسبت به سطح اول و سوم به مراتب اثر بالاتري بر ريسك اعتباري مشتريان حقوقي خواهد داشت. لذا سيستم بانكي بايد نسبت به رشته فعاليت هاي سطح دوم بيشتر حساسيت نشان دهد.