يك الگوي تعادلي براي شبيه سازي تصادفي رفتار بازار سهام ايران: رهيافتي از اقتصاد فيزيك

مطالعه حاضر سعي بر آن دارد با عبور از مرزها و ديسپلين هاي ديدگاه هاي سنتي با استفاده از علوم بين رشته اي، برخي الگوهاي ذهني بازارسرمايه در اقتصاد ايران را كاربردي نمايد. از اين رو با بهره گيري از علوم مختلف از جمله اقتصاد، مديريت مالي و فيزيك آماري تلاش دارد بخشي ازسيستم پيچيده بازار سرمايه را در چارچوب يك فرآيند تصادفي، شبيه سازي و بازتوليد نمايد. نتايج نشان مي دهد امكان شبيه سازي روند بلند مدت تا حدودي فراهم شده است. اگرچه الگو از پيش بيني وقوع بحران ها و نوسانات شديد در طول دوره معذور مي باشد. همچنين آزمون مقايسه فرم توزيع داده هاي شبيه سازي شده، بسيار نزديك با داده هاي واقعي مي باشد. بعلاوه نتايج آزمايشگاهي تغيير در پارامتر ريسك گريزي و نيز تغيير در نسبت نقدينگي به سهام نگهداري شده توسط سرمايه گذار، نشاندهنده تاثيراتي هم جهت با تئوري هاي اقتصادي مي باشد.