بررسي توانايي نظرات كاربران شبكه هاي اجتماعي بر پيش بيني جهت و قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

با توجه به نقش روزافزون شبكه هاي اجتماعي در بازار سرمايه، بررسي توانايي و اثربخشي آن در جهت و قيمت سهام مي تواند براي سرمايه گذاران مفيد باشد. جايگاه اصلي اين تحقيق در بررسي حركت توده وار بر اساس پيشنهادهاي خريد و فروش در شبكه اجتماعي با استفاده از شبكه عصبي مي باشد. اين تحقيق دردوره زماني ابتداي تيرماه 1392 تاانتهاي خردادماه 1393 (يكسال) مي باشد و با توجه به شرايط بازار سرمايه دو دوره ركود و رونق بررسي شده است. به منظور دسترسي به داده هاي كافي و همچنين تواتر معاملات ، نمونه انتخابي ده شركت از 50 شركت فعال بورس و همچنين ده نمادي كه بيشترين تعداد پست و نظر را در شبكه اجتماعي داشته اند انتخاب گرديده اند. اين تحقيق دردوبخش پيش بيني جهت و قيمت سهام با داده هاي قيمت در مقايسه با تركيب داده هاي قيمت و پيشنهادهاي خريد و فروش شبكه هاي اجتماعي است. براي پيش بيني از شبكه عصبي مصنوعي پيش­خور و بهينه­سازي شبكه با 3 تا 10 وقفه و يك لايه پنهان تا 20 نرون استفاده شده است. نتايج نشان داده است كه در پيش بيني قيمت سهام در دو روش تفاوت معني داري وجود ندارد اما در پيش بيني جهت قيمت سهام با استفاده از قيمت سهام و پيشنهادهاي خريد و فروش (تركيب داده هاي قيمت و شبكه اجتماعي) نسبت به پيش بيني فقط با قيمت سهام در دوره رونق براي شركت هاي پربيننده و در دوره ركود براي 10سهم فعال تفاوت معني داري وجوددارد.