نقش وقوع سيكل هاي تجاري در مطالبات معوق بانك هاي كشور با استفاده از فيلترهاي ميان‌گذر

بر اساس ديدگاه‌هاي مطرح شده در باب سيكل‌هاي تجاري نظريات نسبت به علت ايجاد اين سيكل‌ها متفاوت است. يك عده معتقدند كه اساساً سيكل‌ها توسط عكس‌العمل با وقفه‌ي اقتصاد نسبت به شوك‌هاي برون‌زا به وجود مي‌آيند ولي گروهي ديگر بر اين باورند كه اقتصاد نيروهاي درونزاي خود را در كار دارد كه منجر به اين مي‌شود كه سيكل‌ها حتي بدون شوك‌هاي برون‌زا نيز به وقوع بپيوندند. هدف اين مقاله، بررسي نقش سيكل‌هاي تجاري در افزايش مطالبات معوق بانك‌هاي كشور ايران در دوره‌ي زماني 1392-1370 مي‌باشد. براي اين منظور ابتدا با استفاده از فيلترهاي ميان‌گذر به استخراج سيكل‌هاي تجاري رخ داده در اقتصاد ايران پرداخته شد. سپس در گام دوم با استفاده از روش تجزيه وتحليل عاملي اكتشافي مهمترين عوامل موثر بر مطلبات معوق سيستم بانكي شناسايي شده است. در نهايت تاثير وقوع سيكل‌هاي تجاري در تغييرات مطالبات معوق بانكي مورد بررسي قرار گرفت، نتايج به‌دست آمده نشان دهنده‌ي اين موضوع مي‌باشد كه مطالبات معوق بانك‌ها رفتاري سيكلي داشته، به گونه‌اي كه در دوران رونق كاهش و در دوران ركود افزايش مي‌يابد. در مرحله‌ي رونق با افزايش توليد ملي، خانوارها و بنگاه ها از جريان درآمدي و توان كافي براي تأمين جريان بازپرداخت ديون و تعهدات خود برخوردارند و بنابراين حجم مطالبات معوق محدود است.

According to the existing views regarding the commercial cycles, there are different theories elaborating the reasons of creation these cycles. Some believe that these cycles are formed as a result of delayed reaction of the economy to the exogenous shocks; however, others believe that economy has its own endogenous powers which result in formation of the cycles even needless of the exogenous shocks. This study seeks the role of Commercial Cycles in increasing the overdue claims of Iran’s banks within the time period of 1993 to 2012. To do so, it has been preceded to exploite the occured commercial cycles in Iran’s economy using the intermediary filters. In the second step, the most determining factors on the overdue claims of the banking system were recognized using the subjective explorative analytic method. Finally, the effect of commercial cycles in changing the banking system overdue claims was investigated. The findings indicate that the overdue claims of the banking system tend to behave in cycles meaning to decline during economy boom and to rise during economic recession. While in economic growth, the families and enterprises benefit from enough flow of income and as a result can afford repaying the debts and fulfilling their commitments which result in lower volumes of overdue claims.