سرمايه بانك، ريسك نقدينگي و اعتباري در بانك‌هاي ايران

Bank Capital , Liquidity Risk and Credit in Iran's Banks

تحقيق حاضر به بررسي اثر سرمايه بر ريسك‌هاي نقدينگي و اعتباري در صنعت بانكداري ايران با روش gmm‌ سيستمي‌ مي‌پردازد و از نرم افزارهاي eviews9 و stata12 براي انجام تحقيق حاضر استفاده شده است. يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌‌‌دهد؛ بين سرمايه بانك و ريسك در صنعت بانكداري ايران، رابطه عكس و معني‌داري وجود دارد، به طوري كه با افزايش سرمايه بانك به اندازه يك درصد، مقدار ريسك نقدينگي براساس شاخص‌هاي تعريف شده مختلف مي‌‌‌تواند از 0/1 درصد تا 0/4 درصد كاهش يابد. در مورد ريسك اعتباري نيز افزايش سرمايه بانك موجب كاهش ريسك اعتباري از 5/7 تا 6/8 درصد مي‌‌‌گردد و بر اساس يافته‌هاي اين پژوهش و آزمون‌هاي صورت گرفته، نظريه مخاطرات اخلاقي در صنعت بانكداري ايران تائيد مي‌گردد. و تئوري چارتر در خصوص نظام بانكي ايران مورد تائيد قرار نمي‌گيرد. هم‌چنين در اين تحقيق، اندازه بانك با ريسك نقدينگي ارتباط مستقيم و معني‌داري را نشان مي‌‌‌دهد، به طوري‌كه يك واحد افزايش شاخص اندازه بانك موجب افزايش ريسك نقدينگي به ميزان 0/003 تا 0/008 شده است. بين متغيرهاي اقتصاد كلان و ريسك نقدينگي و اعتباري نيز ارتباط معني‌داري وجود دارد. هم‌چنين نتايج پژوهش حاكي از آن مي‌باشد كه، مديريت ريسك در بانك‌ها نه‌ تنها به عوامل دروني بانكي بستگي دارد بلكه تحت تاثير عوامل كلان اقتصادي نيز مي‌‌‌باشد.

The present study investigates the effect of capital on liquidity and credit risks in the banking industry of Iran using a GMM system. Eviews9 and stata12 software have been used to carry out this research. The research findings show that there is a significant and significant correlation between bank capital and risk in the banking industry of Iran, so that by increasing the capital of a bank by as much as one percent, the liquidity risk on the basis of various indexes can decrease from 0/1% to 0/4% Find out.In the case of credit risk, the increase in bank capital leads to a reduction in credit risk from 5/7 to 6/8 percent. Based on the findings of this research and tests, the ethical hazard theory in the banking industry is confirmed. an‎d the charter theory regarding the banking system of Iran is not approved. In this study, the size of the bank shows a direct and significant relationship with liquidity risk, so that a unit of increase in the bank's size index has increased the risk of liquidity from 0/003 to 0/008. There is also a meaningful relationship between the variables of economics and the risk of liquidity and credit. The results of the research also suggest that risk management in banks depends not only on internal banking factors, but also on macroeconomic factors.