ارزيابي نرخ بيمه سپرده در بانك هاي ايران

با توجه به نقش و اهميت سيستم بانكي در رشد و توسعه اقتصادي كشورها، توجه به ثبات سيستم بانكي نقش انكارناپذيري در ثبات اقتصادي دارد. براي اين منظور سيستم بيمه سپرده كمك زيادي در راستاي نقش فوق بازي مي كند. در اين مقاله با استفاده از مدل قيمت گذاري مرتون، نرخ بيمه سپرده تحليل و ارزيابي مي شود. براي اين منظور از بين بانك هاي خصوصي 9 بانك طي دوره زماني 1394-1389 انتخاب شده است. همچنين به منظور انتخاب نوع سپرده از سپرده هاي پنج ساله به عنوان بلند ترين سپرده هاي بانكي از نظر دوره ي سررسيد استفاده شده است. در اين مقاله از روش تخمين حداكثر درست نمايي دون به منظور محاسبه داده هاي ورودي فرمول مرتون استفاده شده است. با توجه به اينكه در روش مرتون ارزش دارايي بانك و انحراف معيار بازدهي دارايي ناشناخته مي باشد، لذا در روش رون و ورما بر اساس ارزش سهام و نوسانات آن و در روش MLE بر اساس تابع درست نمايي مقادير فوق محاسبه مي شود. با توجه به بالا بودن نرخ بيمه سپرده مشاهده مي شود كه ريسك بانكداري در ايران در حال افزايش است. همچنين با مقايسه تخمين هاي بدست آمده با استفاده از روش رون و ورما و روش حداكثر درست نمايي ملاحظه مي شود كه نرخ بيمه سپرده بر اساس روش MLE كه روشي كارا براي محاسبه نرخ بيمه سپرده مي باشد، بيشتر است.