برآورد ريسك اعتباري مشتريان با استفاده از تحليل چند بعدي ترجيحات (مطالعه موردي: يك بانك تجاري در ايران)

Customers' Credit Risk Evaluation Using LINMAP Analysis (A Case Study on an Iranian Commercial Bank)

هدف اين مقاله ارزيابي و پيش‌بيني ريسك اعتباري شركتهاي متقاضي تسهيلات از يك بانك تجاري در ايران است. بدين منظور، با استفاده از نمونه‌گيري تصادفي بين مقطعي، 75 درصد درون نمونه‌اي و 25 درصد برون نمونه‌اي و مدل تحليل چندبعدي ترجيحات وضعيت نسبتهاي مالي و عملكرد آنها نزد بانك طي سال‌هاي 1389–1393 مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاكي از كارايي روش استفاده شده جهت پيش‌بيني رفتار اعتباري مشتريان بانك ميباشد. با توجه به مزيتهاي روش استفاده شده كه شامل عدم وابستگي به سابقه عملكرد مالي شركتها و دقت پيش‌بيني اين روش نسبت به روشهاي متداول ميباشد، پيشنهاد ميشود از اين روش به عنوان ورودي تحقيقات مديريت پرتفوي اعتباري بانكها استفاده گردد.

The aim of this paper is evaluation and forecasting of credit risk of the companies that were applied for a loan in a commercial bank in Iran. So, by using cross-section random sampling by having 75% of total data as an in-sample and 25% as out-sample and also by using LINMAP model, financial statements and their performance in the bank were investigated during 1389-1393. The results indicate the efficiency of the method for forecasting credit behavior of the bank's customers. Considering the method advantages including its independence to the companies' financial background and precision in forecasting relative to prevailing methods, it is recommended to use this method as input to researches for banks' credit portfolio management.