پيش‌بيني مخاطره ‌هاي بيمۀ غير زندگي با استفاده از مدل ذخيره‌ سازي زيان جمعي

Non-life insurance risks prediction with using additive loss reserving model

توانگري مالي يكي از مباحث مهم در مديريت مخاطرۀ موسسات مالي به‌ويژه شركتهاي بيمه است. در بررسي توانگري مالي، ذخاير فني يكي از مهم‌ترين بخشها و عناصري است كه همواره مورد تاكيد بوده و در قوانين و مقررات به آن پرداخته مي‌شود. هدف از اين مقاله، مدل‌سازي مخاطره‌هاي‌ بيمۀ غيرزندگي بر اساس رويكرد بيم‌سنجي در زمينۀ چندساله است. ديدگاه‌هاي مختلفي در بررسي زماني مخاطره‌هاي بيمۀ غيرزندگي وجود دارد. در روشهاي سنتي، تنها ديدگاه نهايي مورد بررسي قرار مي‌گرفت؛ به اين معني كه عدم اطمينان از مخاطره تا تسويۀ نهايي تعيين مي‌شد. اخيراً بر اساس توانگري مالي، اين مخاطره‌ها‌ بايد در يك ديدگاه يك‌ساله ارزيابي و مشخص شوند. شركتهاي بيمه‌ براي مديريت بهتر مخاطره‌ها به‌ويژه در تصميم‌گيريهاي اقتصادي، نيازمند بررسي مخاطره‌ها در چند سال آتي هستند. براي مدل‌بندي مخاطره‌ها از روش ذخيره‌سازي تصادفي زيان جمعي كه يكي از روشهاي بيم‌سنجي است، استفاده مي‌كنيم و فرمولهاي تحليلي بسته‌اي بر اساس آن براي محاسبۀ مخاطرۀ بيمۀ غيرزندگي چندساله ارائه مي‌شود. مخاطرۀ بيمۀ غيرزندگي از جمع دو مخاطرۀ ذخيره (تسويۀ ادعاي معوق) و حق‌بيمه (تسويۀ ادعاي آتي) تشكيل مي‌شود. با استفاده از مثال عددي مربوط به بيمه‌نامۀ شخص ثالث اتكايي، مخاطره‌هاي غيرزندگي را در افقهاي زماني يك‌ساله، نهايي و چندساله برآورد مي‌كنيم.

Solvency, is one of the most important issues in the financial institutions risk management, particularly insurance companies. In order to investigate solvency, technical reserves is one of the most important elements and emphasis has been placed on this issue by rules and regulations. The purpose of this study is to model non-life insurance risk. There are different approaches in investigating non-life insurance risks. Traditional approach just considers the risk between inception and termination time. However, modern approaches identify and assess the risk on annual basis. Insurance companies need to consider coming years risks in order to manage them especially in economic decision making areas. To model the risk, we use stochastic additive loss reserving method. Total non-life insurance risk consists of risk reserve (deferred settlement of claims) and insurance premiums (future claims). Using a numerical example of a third-party reinsurance, we estimate the non-life insurance risks in one-year time horizon, multi-year time horizon and final few years.