بررسي اثرات متقابل ريسك، ناكارآيي و انباشت سرمايه در نظام ‌بانكداري ايران

هدف تحقيق حاضر، بررسي اثرات متقابل ريسك، ناكارآيي و انباشت سرمايه در نظام بانكداري ايران است. براي اين منظور، داده‌هاي تركيبي بانك‌هاي تجاري و تخصصي ايران، طي سال‌هاي ‌۱۳۹۱-۱۳۷۸ جمع‌آوري شده و با استفاده از سيستم معادلات هم‌زمان و روش حداقل مربعات دومرحله‌اي با اثرات ثابت (FE2SLS)، مورد بررسي قرارگرفته است، در مجموع، نتايج به‌دست‌آمده وجود هم‌زماني بين ريسك، ناكارآيي و انباشت سرمايه را در نظام ‌بانكداري ايران مورد تأييد قرار مي‌دهد. نتايج حاكي از آن بوده كه با كاهش كيفيت وام‌هاي اعطايي، ناكارآيي نظام بانكي افزايش داشته است. انباشت سرمايه باعث كاهش ناكارآيي هزينه و بهبود عملكرد نظام بانكي ‌مي‌شود. همچنين نرخ رشد وام‌ها به‌طور معنا‌دار بر عملكرد هزينه‌اي نظام بانكي مؤثر بوده است. نتايج برآورد پارامترهاي معادله ريسك‌ بانك‌ها نيز نشان مي‌دهد كه با افزايش ناكارآيي هزينه نظام بانكي، كيفيت وام‌هاي اعطايي توسط اين نظام كاهش ‌يافته و انباشت سرمايه نيز اثرات منفي بر كيفيت شاخص ريسك‌پذيري نظام بانكي داشته است. از سوي ديگر، به دليل ناكارآيي هزينه نظام بانكي و بازده دارايي‌ها بر انباشت سرمايه، بانك‌هايي كه به لحاظ عملكرد ناكارآ بوده‌اند، از نظر تجهيز و انباشت سرمايه نيز در وضعيت مناسبي قرار نداشته‌اند.