بررسي رابطه بين نرخ بهره و نرخ ارز در اقتصاد ايران با استفاده از الگوريتم هاي فرا ابتكاري

يكي از مباحث مهم در اقتصاد كلان بررسي رابطه بين نرخ بهره و نرخ ارز مي باشد. تاثيرات اين دو متغير همواره مورد توجه دولت مردان و سياست گذاران بوده است. بدين منظور به دليل دو نرخي بودن نرخ ارز در اقتصاد ايران، در اين پژوهش از دو نرخ ارز رسمي و نرخ ارز غير رسمي استفاده شده است. همچنين در اين تحقيق منظور از نرخ بهره، نرخ سود سپرده گذاري كوتاه مدت يك ساله و بلندمدت پنج ساله مي باشد كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي گردد. در اين مقاله تابع نرخ ارز با دو الگوريتم بهينه سازي انبوه ذرات و الگوريتم ژنتيك طي سال هاي 13931353 برآورد گرديده است. براساس معيارهاي ارزيابي عملكرد، مدل هاي برآورد شده با الگوريتم بهينه سازي انبوه ذرات براي بررسي رابطه نرخ بهره و نرخ ارز انتخاب شدند. نتايج نشان مي دهند كه بين نرخ بهره كوتاه مدت و بلندمدت با نرخ ارز رسمي و غير رسمي رابطه غيرمستقيم و معناداري وجود دارد. در حقيقت افزايش نرخ بهره باعث كاهش نرخ ارز رسمي و غير رسمي و افزايش ارزش پول ملي مي گردد. همچنين در اين پژوهش تاثير نرخ رشد حجم پول و توليد ناخالص داخلي بر نرخ ارز رسمي و غيررسمي، مثبت و مستقيم مي باشد. به عبارتي با افزايش نرخ رشد حجم پول و توليد ناخالص داخلي از ارزش پول ملي كاسته مي شود.