شبيه‌سازي پارادوكس سودآوري بانك‌هاي تجاري ايران: مدلي بر اساس رويكرد پويايي‌شناسي سيستم

نظام بانكي در ايران به‌عنوان يكي از اركان مهم تأمين مالي توليد قلمداد شده و نقش آن در اقتصاد ايران بسيار حائز اهميت است. بانك‌هاي تجاري ايران نيازمند يك مدل كسب‌وكار مناسب مي‌باشند كه در آن ضمن ايفاي اين نقش، بتوانند سودآوري لازم براي سهامداران خود را نيز ايجاد نمايد. سال‌هاي زيادي است كه بانك‌هاي كشور، با جذب سپرده‌ها و ارائه تسهيلات به مشتريان خود كسب درآمد مي‌كنند، اما شاخص‌هاي عملكردي آن‌ها گوياي اين امر است كه اين سازوكار به‌هيچ‌وجه نتوانسته است سودآوري و ارزش‌آفريني را براي سهامداران آن ايجاد نمايد. مسئله اصلي طراحي مدل كسب‌وكار بر اساس يك رويكرد خطي به سودآوري است كه نتيجه اجراي آن پيامدها و بازخوردهايي به همراه دارد كه افزايش دارايي‌هاي ريسكي و كاهش نسبت كفايت سرمايه بانك را در پي داشته و درنتيجه كاهش ارزش سهام سهامداران بانك را رقم خواهد زد كه اين نقض مقصود اوليه سودآوري بوده و پارادوكس بانكي ناميده مي‌شود. براي يافتن علل رخداد اين مسئله و ارائه راهكار اثربخش براي مديريت آن، از روش‌شناسي پويايي‌شناسي سيستم استفاده شده و در آن با ارائه يك مدل رياضي، امكان سناريوسازي و شبيه‌سازي نتايج اجراي سناريوها روي مدل فراهم گرديد. نتايج تحقيق نشان مي‌دهد تغيير در مقادير پارامترهاي مهم ساختار بانكي كشور نظير نرخ سود سپرده، نرخ سود تسهيلات، نسبت سپرده قانوني به‌هيچ‌وجه امكان خروج از پارادوكس سودآوري را ميسر نمي‌كند و راهكار مناسب براي توسعه سودآوري و ارزش‌آفريني پايدار براي سهامداران بانك، تغيير مدل كسب‌وكار بانك از ساختار اعتباري و تسهيلاتي به ساختار خدماتي و كارمزدي و كسب درآمد و سود از محل ارائه خدمات به مشتريان بانك مي‌باشد.