اثر تحريم بر ميزان وابستگي بازار نفت و بازار مالي (رويكرد وابستگي اكستريمال)

هدف اين مقاله بررسي سرايت پذيري بين بازار نفت و بازارهاي مالي با استفاده از رويكرد جديد تلاطم همزمان است. در اين پژوهش، تشخيص و اندازه گيري سرايت پذيري بين بازارهاي مالي، همچنين سرايت پذيري بين بازار نفت و بازارهاي مالي ايران مورد بررسي قرار گرفته است. در اين مقاله از داده‌هاي روزانه مربوط به سال هاي 1394-1388 استفاده شده كه از سايت بانك مركزي و سايت اوپك استخراج شده است. تحريم نفتي باعث كاهش همبستگي بين نوسانات بازارهاي نفت و سهام در كوتاه‌مدت و بلندمدت و بازارهاي نفت و طلا در بلندمدت شده است. همچنين، تحريم نفتي باعث افزايش همبستگي بين نوسانات بازارهاي نفت و ارز، طلا و ارز، طلا و سهام، ارز و سهام در دو دوره شده است.