الگوسازي رژيم هاي چندگانه در چرخه هاي تجاري ايران:يك رهيافت پويا

هدف اين تحقيقبررسي اثرات نامتقارن سياست پولي بر چرخه‌هاي تجاري از طريق مكانيزم هاي انتقال در اقتصاد ايران است. براي اين منظور، با استفاده از مدل غيرخطي خودرگرسيون انتقال ملايم چند وضعيتي و تابع انتقال لجستيك از بين مكانيزم هاي انتقال، متغيرهاي نرخ سود سپرده سرمايه‌گذاري يك‌ساله و مانده تسهيلات اعطايي با دو وقفه انتخاب‌شده است. براي تخمين مدل غيرخطي خود رگرسيون انتقال ملايم چند وضعيتي از برآوردگر حداقل مربعات غيرخطي و الگوريتم نيوتنرافسون استفاده‌شده است. نتايج اين تحقيق نشان مي‌دهد كه سياست پولي بر چرخه‌هاي تجاري از طريق مكانيزم انتقال نامتقارن بوده است و برآورد مدل غيرخطي خود رگرسيون انتقال ملايم چند وضعيتي با توجه به مقادير آستانه‌اي دو متغير انتقال چهار وضعيت را در چرخه‌هاي تجاري اقتصاد ايران نشان مي‌دهد. همچنين توابع واكنش تكانه تعميم‌يافته يك ويژگي وابسته به زمان و وابسته به وضعيت را نشان مي‌دهد.