بررسي سناريوهاي مختلف قيمت نفت خام سبك ايران در بازار شمال غرب اروپا بر اساس سيستم هاي مختلف قيمت گذاري

بررسي روابط بين نفت خام هاي شاخص با قيمت نفت خام ايران در بازارهاي مختلف با قيمت نفت خام هاي شاخص در تبيين قيمت در اين مناطق بسيار حائز اهميت مي باشد. بدين منظور با استفاده از داده هاي ماهانه سري زماني سال‌هاي 16-2010 و روش گارچ به مدل سازي قيمت نفت خام سبك ايران در بازارشمال غرب اروپا پرداخته شد. پس از برآوردهاي مختلف قيمت نفت خام سبك ايران در بازار فوق، نتايج حاصل از آن نشان مي دهد كه مدل دوم كه در آن تغييرات قيمت نفت‌خام سبك ايران در بازار شمال غرب اروپا تابعي از اختلاف كيفي نفت‌خام سبك عربستان با ايران، تغييرات اختلاف قيمت نفت‌خام برنت موعددار با ICE1 ، تغييرات قيمت نفت‌خام اورال رتردام و تغييرات كانتانگو يا بكوارديشن نفت‌خام برنت مي باشد، داراي قابليت پيش بيني دقيق تري نسبت به ساير مدل ها بوده است. البته متغير اختلاف كيفي نفت‌خام سبك عربستان با ايران در بازار شمال غرب اروپا در اين مدل معنادار نبود. اما با اين وجود، نتايج آزمون مدل فوق نشان مي دهد كه متغيرهاي در نظر گرفته شده در آن با خطاي كمتري (1.3) مي تواند مقادير قيمت نفت خام سبك ايران در بازار شمال غرب اروپا را پيش بيني نمايد.