بررسي استراتژي معاملات جفتي در بازار سهام ايران (مطالعه موردي سهام شركت‌هاي سرمايه‌گذاري بورس)

برخي از سرمايه‌گذاران با استفاده از استراتژي‌هاي مختلف به دنبال درك درستي از بازار سهام و رفتار آن براي كسب سود هستند. يكي از اين استراتژي‌ها در معاملات سهام، استراتژي معاملات جفتي است. در اين استراتژي هدف پيدا كردن دو سهم است كه قيمت‌هاي آن‌ها در گذشته با هم در حال حركت بوده‌اند. در اين مطالعه، هدف بررسي استراتژي معاملات جفتي در بازار سهام ايران بوده، به همين منظور سهام شركت‌هاي سرمايه‌گذاري براي بازه زماني 1384 تا 1394 به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. براي شناسايي جفت سهام، دوره تشكيل يك ساله در نظر گرفته شد و از آزمون همبستگي و آزمون‌هاي هم‌جمعي با استفاده از نرم‌افزار EViews جفت سهام مورد نظر شناسايي شدند. در ادامه با استفاده از نرم‌افزار Mtlab كد استراتژي نوشته شد و سوالات تحقيق مورد بررسي قرار گرفتند كه نتايج حاكي از قابل اجرا و سودآور بودن استراتژي در اكثر سال‌ها بود.