ارائه يك الگوي هشدار پيش از وقوع نوسانات شديد قيمتي در بازار نفت اوپك: رويكرد ماركوف سوئيچينگ گارچ

اقتصاد ايران به دليل اتكاي بالا به درآمدهاي نفتي، از نوسانات قيمتي بازار نفت تاثير مي پذيرد بنابراين پيش‌بيني روند حركتي قيمت نفت هم از جهت تعيين صحيح قيمت نفت در بودجه دولت و هم از جهت مديريت و كنترل نوسانات شديد قيمتي براي سياست‌گذاران اقتصاد كلان از اهميت زيادي برخوردار است. بنا بر اهيمت پيش‌بيني روند حركتي قيمت نفت، هدف اين مقاله ارائه يك الگوي هشدار پيش از وقوع براي نوسانات شديد در بازار نفت خام اوپك مي‌باشد. اين الگو مي تواند با پيش بيني احتمال وقوع نوسانات شديد قيمت نفت در دوره هاي آتي، ديدي مناسب از روند حركت قيمت نفت در اختيار سياست‌گذار قرار دهد. بدين‌منظور در گام نخست با استفاده از مدل ماركوف سوئيچينگ گارچ روند حركتي قيمت نفت به همراه نوسانات آن براي دوره 2010 2016 مدلسازي و برآورد شد؛ سپس با استفاده از اين مدل، ماتريس احتمالات انتقال كه شامل احتمال ماندن در رژيم‌هاي پرنوسان و كم نوسان و احتمال تغيير از رژيم پرنوسان به كم‌نوسان و برعكس مي‌باشد بدست مي‌آيد و مبتني بر اين ماتريس احتمالات شرطي قرار گرفتن در رژيم قيمت نفت كم‌نوسان و پرنوسان پيش بيني مي گردد تا با استفاده از آن سياست‌گذاران و فعالان در بازار نفت ديد بهتري براي تصميم‌گيري پيدا كنند تا بتوانند از اثرات مخرب ناشي از نوسانات شديد قيمت نفت جلوگيري نمايند.