بررسي روند و ماهيت انحراف نرخ ارز واقعي در اقتصاد ايران

نرخ ارز به‌عنوان يكي از كانال‌هاي ارتباط اقتصاد ملي با محيط بين‌الملل از مهم‌ترين متغيرهاي اقتصادي به حساب مي‌آيد. انحراف اين متغير از مقدار تعادلي آن تقريباً در اكثر كشورها مشاهده مي‌شود. اما اين موضوع به‌عنوان يك پديده مزمن در كشورهاي در حال توسعه و از جمله ايران بسيار مشهود است. بررسي اين موضوع با تأكيد بر نرخ ارز واقعي در دوره زماني پس از انقلاب در دستور كار مطالعه حاضر مي‌باشد. بدين منظور در قالب يك رويكرد سيستمي و با استفاده از الگوي تعادل عمومي پوياي تصادفي (DSGE) به شبيه‌سازي رفتار نرخ ارز واقعي تعادلي در ايران در دوره 1394-1360 و محاسبه ميزان انحراف و ماهيت آن پرداخته شده است. نتايج حكايت از آن دارند كه طي اين مدت با توجه به طيف متنوعي از سياست‌هاي اتخاذ شده در بازار، نرخ ارز واقعي در سه دوره به طور محسوسي دچار انحراف شده است. انحراف اول مربوط به سال‌هاي اوج جنگ تا سال 1367 است. انحراف دوم به‌صورت نسبتاً محدود طي دوره 80-1374 اتفاق افتاده است و انحراف سوم كه شديدترين ناترازي نرخ ارزي طي دوره مورد بررسي بوده است از سال 1385 آغاز و تا سال‌هاي آغازين دهه 1390 ادامه داشته و سپس از شدت آن كاسته شده است. با استناد به نتايج مطالعه حاضر مي‌توان انحراف نرخ ارز (واقعي) را يكي از چالش‌هاي مزمن و تاريخي اقتصاد ايران به حساب آورد.