اثر تكانه‌هاي پولي بر اشتغال تحت رژيم‌هاي ارزي در ايران: رويكرد DSGE

در اين مقاله با استفاده از مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي كينزين هاي جديد به بررسي اثر تكانه­هاي پولي بر اشتغال تحت رژيم­هاي ارزي در ايران طي داده ­هاي فصلي دوره زماني1361-1395 پرداخته مي شود. با توجه به اهميت ساختار اقتصاد ايران در انتقال آثار سياست هاي اقتصادي، سعي شده است علاوه بر در نظر گرفتن اركان اصلي مدلهاي استاندارد مانند خانوارها، بنگاهها، دولت، مقام پولي و بخش خارجي، بخش نفتي اقتصاد كشور نيز جهت ارائه مدل نزديكتر به ساختار اقتصادي ايران به مدل اضافه شود. در اين مطالعه ابتدا براي شناسايي رژيم­ هاي ارزي در ايران از روش فني و با استفاده از روش ماركوف - سويچيينگ از آمار نرخ ارز بازار آزاد استفاده شده و رژيم اول: رژيم بي­ثبات ارزي با تلاطم بالا و رژيم دوم: رژيم باثبات ارزي با تلاطم پايين استخراج شده است. در ادامه با تعيين مقادير ورودي و پارامترهاي مدل در مدل DSGE با استفاده از روش كاليبراسيون، نتايج حاصل از شبيه­ سازي متغيرهاي مدل، حاكي از آن است كه اثر تكانه پولي بر اشتغال تحت رژيم­هاي ارزي در ايران متفاوت است، به طوريكه اثر يك واحد تكانه پولي بر اشتغال تحت رژيم ارزي بي­ثبات موجب كاهش اشتغال مي­ شود ولي اثر يك واحد تكانه پولي بر اشتغال تحت رژيم باثبات ارزي موجب افزايش اشتغال در كوتاه ­مدت خواهد شد؛ بنابراين سياست­ گذاران اقتصادي به هنگام افزايش حجم پول براي تاثيرگذاري بر متغير اشتغال بايد رژيم­ هاي ارزي كشور را نيز مورد توجه قرار دهند.