پيش‎بيني سري‌هاي زماني مالي با استفاده از روش هالت ـ وينترز چندگام جلوتر

تاكنون روش هاي مختلفي براي پيش‎بيني قيمت كالاها و سودهاي سهام به‎كار رفته است. با توجه به نوسانات دنياي مالي مهم‌ترين نكته اين است كه كدام‎يك از روش‌هاي پيش‎بيني مي‌تواند در اعمال تصميم بهينه به مديران و تصميم‌گيرندگان بخش‌هاي اقتصادي و بازرگاني كمك كند. در اغلب مطالعات صورت گرفته تا كنون، براي پيش‎بيني سري‌هاي زماني از روش‌هاي خودرگرسيون موسوم به باكس ـ جنكينز براي پيش‎بيني سري‌هاي زماني استفاده شده است؛ در حالي كه سري‌هاي زماني بسياري با تغييرات فصلي يا سيكلي وجود دارند كه نمي‌توانند به‎وسيلۀ يك چندجمله‌اي به‎طور مناسب مدل شوند. در اين تحقيق از روش هالت ـ وينترز براي پيش‎بيني سري زماني ناماناي داده هاي سود كسب شده از فروش يك محصول واسطه استفاده شد. نتايج حاكي از آن است كه روش پيشنهادي در مقايسه با روش‌هاي كلاسيك و روش S فيلتر شده، كارايي بيشتري در پيش‎بيني مقادير آينده از خود نشان مي‌دهد